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Time Series Analysis

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By Liu J. 1 min read

参考书

  • Practical Time Series Analysis(Aileen Nielsen)

  • Time Series Analysis and Its Applications(Robert H. Shumway and David S. Stoffer)

0. 时间序列统计模型

0.1 一些定义

  • 时间序列被定义为以时间顺序为索引的随机变量集合。如时间序列 $x_1、x_2、x_3、\dots$，其中 $x_1$ 表示第一个时间点，$x_2$ 表示第二个时间点，以此类推。通常，以时间 ${x_t}$ 为索引的随机变量集合被称为随机过程。随机过程的观测值被称为随机过程的实现。
  • 白噪声，
Statistics, Time Series Analysis
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